1つ目の、I’m going to Okinawa.のgoは一般動詞
2つ目の、I’m going to go to Okinawa.のbe going toは助動詞
と考えてください。
I’m going to Okinawa.は現在進行形(be+〜ing)です。
「私は沖縄に行っています」
「私は沖縄に行きます」
等と訳します。
goの後には前置詞toが必要です。
例)I go to school.
I’m going to go to Okinawa.は、be going toという助動詞にgoという動詞が付いた形です。
「私は沖縄に行く予定です」というふうに訳します。