意味がずれるためです。
その辺ググっていただければ色々なサイトがヒットするはずです!
例えば
https://www.makocho0828.net/entry/2017-01-14-wonder%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%be%8c%e3%82%8d%e3%81%8cif%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%80%8cth-%e3%80%8d%e3%80%81%e4%b8%8d
こちらのサイトなんかは結構丁寧に説明されているように思います。
すみません、このサイトで、一個質問があり、自分が使っている参考書では、接続詞thatの後には完全な文(s,o,cが欠けていない文)が続くと書いてあるのですが、このサイトの例文でthatが使われている際、後に続く文が完全な文になっていないと思うのですが…