✨ Best Answer ✨
いえ、thatは接続詞です。
such〜that構文と呼ばれたりするやつで、
Josephine が with とても grace and elegance
なので
the tention disappeared right away.
みたいな感じで読めば良いです。
ただ、この文はJosephine からthatまでの部分に動詞がありませんね。接続詞のthatがあるので本来は動詞が必要です。be動詞の場合は、なくても意味が取れるなら省略されたりすることもあります。