おそらく関係代名詞のthatです。元はcountries have changeのchangeが先行詞になっています。同格のthatらその後が完全な文になっています。
りょうさんの指摘の通り、関係代名詞のthatです。
補足すれば、以下の様になります。
【根拠】What is one challenge? + Countries(S) today have(V) it(O:代名詞)(=the challenge).
→ What is one challenge <that(目的格:省略可能) countries today have>?
<今日国々が抱えている>一つの課題は何ですか?
ありがとうございます!
My pleasure!😊
わかりました!ありがとうございます!!